倒向随机微分方程及其应用

主讲人：张奇  复旦大学教授

时间：2021年10月30日14：30

地点：三号楼332室

举办单位：数理学院

主讲人介绍：复旦大学数学科学学院教授，博士生导师，金融数学与控制科学系系主任。2007年毕业于山东大学数学学院（与英国拉夫堡大学联合培养），2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。主要研究方向包括随机偏微分方程的动力学性质、倒向随机微分方程在金融数学中的应用、非线性Feynman-Kac公式理论及应用等。  

内容介绍：线性倒向随机微分方程于1973年由Bismut提出，用以证明随机控制系统的最大值原理。1990年Pardoux和彭实戈院士证明了非线性倒向随机微分方程适应解的存在唯一性，推动了倒向随机微分方程理论及应用的迅速发展。报告将介绍倒向随机微分方程及其在金融数学、随机控制问题中的应用，以及相关工作的前沿进展。