Some topics on least squares model averaging

主讲人：张新雨  中国科学院研究员

时间：2021年11月3日19：00

地点：三号楼332室

举办单位：数理学院

主讲人介绍：张新雨，中科院数学与系统科学研究院/预测中心研究员。主要从事计量经济学和统计学的理论和应用研究工作，具体研究方向包括模型平均、机器学习和组合预测等。2010年在中科院系统所获博士学位，曾是TAMU博士后和PSU的Research  Fellow。担任期刊《JSSC》领域主编、期刊《SADM》、《系统科学与数学》、《应用概率统计》等的AE或编委，是双法学会数据科学分会副理事长、国际统计学会当选会员和智源青年科学家。先后主持国家自然科学基金委优秀和杰出青年研究基金项目，曾获得中国管理学青年奖和中科院优秀博士学位论文等奖励。  

内容介绍： Least squares model averaging has been explored in depth from the theoretical  perspective and has been used widely in empirical applications. In this talk, I  will introduce least squares model averaging and its asymptotic optimality,  weight convergence, asymptotic distribution and finite sample property. Also, I  will talk about its extension to high-dimensional case and averaging machine  learning methods.